FAQ: Wie funktioniert der Banken-Stresstest?

25. Oktober 2014 - 20:31 Uhr

Heute um 12.00 Uhr ist es soweit. Dann gibt die EZB bekannt, welche Geldinstitute durch den europäischen Banken-Stresstest gerasselt sind. Was passiert mit den Durchfallern? Wen könnte es treffen? Und wie funktioniert der Test? Tagesschau.de mit den Antworten.

Artikel auf tagesschau.de
Schlagwörter der Meldung:
Geo-Schlagwörter der Meldung:

Kommentare

Ein Witz

Glaubt tatsächlich jemand an die Ernstaftigkeit solcher Tests?? Stresstests gab es schon zuvor, da bestanden Banken die kurze Zeit später gerettet werden mussten. Un wie absurd ist die Vorstellung, dass die EZB eine Liste präsentiert auf der akut unterfinanzierte und im Ernstfall Ausfallgefährdete Institute aufgelistet sind? Sie könnte ihre Notfallpolitik auch gleich in die Tonne treten. Nicht vergessen, eben diese EZB die den Test ausführt versucht gleichzeitig mit ABS-Ankäufen die Banken zu entgiften und den Schrott letztlich dem Steuerzahler aufzupacken.

"Nach Angaben der Bundesbank

"Nach Angaben der Bundesbank haben die europäischen Institute ihre Bilanzen in den vergangenen Monaten mit rund 200 Milliarden Euro gestärkt."
Wie jetzt. Sind Banken nun durchgefallen oder nicht? Reicht das Geld der Stärkung (200 Mill.) nicht? Oder ist das (wieder typisch) eine unsinnige Aussabe der EZB, das wir ja nichts zu befürchten haben?

Wir? Ja wir, weil wir müss(t)en wieder Banken retten. Mittlerweile dürften uns Völkler die Banken gehören, nicht wahr?

Aber ich glaube, dass die Gefahr demnächst nicht so sehr von den Banken ausgeht, sondern von der Währung, die im Zuge der wirtschaftlichen Stagnation und Wirtschafts-Kriselei an ihren Deflation/Inflation Dings zugrunde gehen wird. Dann wird wieder Währung gerettet, in Folge dessen wieder was anderes in Schieflage gerät und dann - das lehrt einfach die Erfahrung - kippt alles um, auch die ganzen Stützen und Menschenmassen, die die Stützen stützen um die Stützen zu stützen.

Informationsdefizite

Es fehlen entscheidenden Informationen.

ZB., die Vermengung von Prüfern und zu Prüfenden. Im Volksmund: Hier wird den Bock zum Gärtner gemacht.
Wenn ich eine Prognose zu dem Stresstest wagen darf: Kein Institut wird durchfallen.

@Defragmentierung um 21.51

Doch, es wird Durchfaller geben: Kleinere Banken, auf die man auch verzichten kann. Jedoch werden die Großen alle bestanden haben, und gerade das sollte die Anleger an den Börsen aufhorchen lassen. Wenn nämlich gerade bei allen großen Banken, insbesondere bei denen, die 2008 am Wanken waren, keinerlei Auffälligkeiten zu finden sind, dann ist das äußerst kritisch zu bewerten. Da dürfte der Verdacht aufkommen, dass das getürkt ist, und sowas zerstört Vertrauen....das Wichtigste überhaupt am Finanzmarkt.

Aber wir werden sehen.

Worauf beruhen denn die Simulationen

Wir reden hier über Simulationen. Risikomodelle werden mit Daten gefüttert deren Zustandekommen nicht willkürlich ist jedoch keiner Aussagekraft in einer echten Krisensituation hat.

Für nicht Banker kann man das mit den Landtagswahlvorhersagen in BaWü vor und nach Fukushima vergleichen.

Wahlprognostik ist ebenso etwas schönes wie betriebswirtschaftliche Simulationsmodelle. Es darf eben nichts ungewöhnliches passieren.

Und dies ist die wohlwollendste Interpretation des Sachverhaltes.
Zieht man noch die Manipulation der Daten durch die Betroffenen in die Simulationen mit ein erhält man völlig ein Wolkenkuckucksheim. Aber das ist ja das Prinzip jenseits der Realwirtschaft.

Was passiert mit den Durchfallern?

Na was wohl ?

Denen rollt Frau Merkel den roten Teppich aus und serviert ein paar Milliarden auf dem goldenen Tablett als Belohnung.

Stresstest ist keine Ruinprognose

In einem Stresstest wird geprüft, ob eine - im Normalfall gesunde - Bank, eine bestimmte Verschlechterung der Situation, den "Stress", überstehen könnte. Wenn nicht, muss sie ihr Eigenkapital entsprechend erhöhen. Wenn diese Verschlechterung nicht eintritt, ist das Nichtbestehen bedeutungslos.

Ob aber der Stresstest überhaupt nützlich ist, bestimmt sich an zwei Punkten:
1) Sind die angenommenen Verschlechterungen sinnvoll? Oder handelt es sich um viel zu extreme Möglichkeiten, die nicht realistisch sind (zu vorsichtiger Test)? Oder sind sie vielmehr "kleine Fische" und die Banken müssten eigentlich noch viel schlimmeres überstehen können (zu großzügiger Test)?
2) Wird die Verschlechterung wirklich in der Bank konsequent durchdekliniert oder bleiben "Leichen im Keller" unentdeckt?
Das ist etwas, was nur Spezialisten erkennen können, denen wir demzufolge leider vertrauen müssen.
Aber wir alle leben seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse und Bankcrashs sind nur das Symptom dafür.

Zu kurze Darstellung

Wenn das eine FAQ sein soll, dann frage ich mich was wurde denn beantwortet in dem Artikel. Es kommt nicht mal das Kürzel AQR vor und wird erklärt. Die EZB selber hat nur einige Leute abgestellt. Geprüft haben die WP-Gesellschaften und Unternehmensberater, die einfach nur Fragen der EZB beantwortet haben. Was nicht gefragt wurde, wurde nicht beantwortet und somit nicht aufgedeckt. Aufgrund der kurzen Zeit wurde da auch nur mal eben drübergeflogen oder wer will mir sagen, dass er wirklich einen Kassensturz bei einer Großbank in einem halben Jahr hinkriegt? Wenn ein Institut geschickt war, dann hat es die Probleme unter den Tisch gekehrt und wird besser dastehen, da es ohne Abschlag in den Stresstest geht...

schrott

die ezb kauft "den banken" schrott für 1000.000Euro,also 1000 MILLIARDEN IST GLEICH EINE BILLION ab.

Die Banken sind dann "gesund", wir Bürger aber sind todsterbenskrank, den wir haben die Billion Schrott an der Backe.

Der Dümmste müsste merken was hier abgeht, aber man liest hier was vom "Bankenstresstest"

Gehts noch?
Das soll Journalismus sein?

Und das ist nur ein Detail von dem hier "berichtet" wird.

Ich fühl mich nicht informiert, ich fasse das langsam als persönliche Beleidigung auf, was mir hier vorgesetzt wird.

Was verschwiegen wird

"Wie reagiert ein Geldhaus, wenn zum Beispiel die Konjunktur einbricht?"
Das war aber nicht der Auslöser der Krise von 2008. Diese wurde durch das Platzen einer riesigen Kreditblase ausgelöst. Im Klartext. Die Banken hatten viel zu leichtfertig Kredite vergeben und waren dann nicht mehr bereit, sich gegenseitig ihre faulen Papiere abzukaufen. Für die musste dann der Steuerzahler geradestehen.
Im Grunde genommen waren 2008 die deregulierten Finanzmärkte gescheitert. Sie wurden nur durch das Eingreifen genossenschaftlich solidarischer Gemeinschaften - den Staaten, die sich nach der neoliberalen Wirtschaftslehre eigentlich aus dem "Markt" herauszuhalten haben - gerettet.
Es ist auch nicht die Frage, ob, sondern nur wann das System wieder kollabiert. Keine Frage ist, wer wieder alles bezahlen darf.

Kaffeesatzleserei

Schon 2007 führte der IWF einen Stresstest durch, wo gerade die Immobilienproblematik in den USA berücksichtigt wurde. Mit dem Ergebnis: Es bestehe keinerlei Gefahr durch den amerikanischen Immobilienmarkt auf die Finanzbranche. Dann haben wir alle gestaunt!

Letztendlich bastelt man sich die Risikofaktoren zusammen, und dann heißt es eben, man konnte ja nicht wissen, dass man in Moskau veranlasst durch die Sanktionen die Anleihen westlicher Staaten auf den Markt wirft und damit eine Kettenreaktion auslöst!

Egal, was der Test offenlegt ...

Es gibt keine Bank in der Bundesrep'Deutschland, die mit dem Slogan werben könnte, 'Vertrauen Sie uns, wir können mit Ihrem Geld umgehen'.
Fakt!

Am 25. Oktober 2014 um 22:15 von Autograf

"eine - im Normalfall gesunde - Bank"
An der Warenterminbörse von Chicago werden jährlich Optionen auf Mais gehandelt, deren Wert die tatsächlich geerntete Menge um das zehnfache übersteigt. Dies ist nur eine der Blasen der Finanzindustrie, an der sich weltweit alle großen Banken (auch die Deutsche Bank) beteiligen.
Täglich werden an den Aktienbörsen Summen verschoben, die den realen Wert der Unternehmen um ein vielfaches übertreffen.
Was bitte sehr ist da noch eine gesunde Bank?

"Aber wir alle leben seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse und Bankcrashs sind nur das Symptom dafür."
Die Krise von 2008 ist auf reine Spekulation zurückzuführen und hat mit dem Konsumverhalten nur sehr bedingt etwas zu tun.

@ 22:48 von Der Mahner

SO IST ES. Kaffesatzleserei, ist übrigens bei Leuten mit (medialen) Talenten nicht ohne zutreffender Aussagekraft, aber was Aufsicht über die Bankenwelt, also im weitesten Sinne die Politik der (Banken-)Wirtschaft tut, ist "bar" jeder Talente.

Das ganze Finanzsystem inkl. Währung ist ein HOCHRISIKOGESCHÄFT. Das man überhaupt Währungen kaufen kann, also "darin investieren" kann, ist doch schon pervers. Ich meine, da wird mit einer Volkswirtschaft hantiert, und jetzt macht die EZB dasselbe was vor allen anderen grossen Finanzkrisen geschah: Sie pumpt Luft in Blasen. Manchmal halten die ewig, manchmal nicht. Eigentlich nie. Irgendwann wird alles - aber wirklich alles - fundamental platzen. Das Geld verbrannt werden. Die Währung gestorben und die Wirtschaft - man sieht den schleichenden Verfall bereits seit Jahren - ebenso am Boden. Dann wird man vielleicht oder hoffentlich alles noch mal neu aufbauen, aber auf vernünftigen Sockel, ohne Wachstumspriorat.

Stressig ...

Im Beitrag heißt es:
"Um hier Ausfälle ausgleichen zu können, müssen die Banken über eine Eigenkapitalquote von acht Prozent verfügen - das heißt, wenigstens acht Prozent ihrer Risiken müssen sie mit eigenem Geld unterlegt haben, um mögliche Verluste auffangen zu können."

"wenigstens 8 Prozent ihrer Risiken" ...

Schade, dass im Beitrag nicht auch erklärt wird,

a) welche "Risiken" die Banken denn unterlegen müssen.
(Kleiner Tip: was machen Banken?
Kredite geben ...)

b) wo die andereren 92 Prozent herkommen.
(Kleiner Tip: was machen Banken noch - außer Kredite geben?
Geld "schöpfen" ...)

Aber mit a) und b) könnten einige "Schlaumeier" sich ja vielleicht erklären, wie die "Eigenkapitalquoten" der Ackermänner zustande kommen. Und das wäre vermutlich fatal.
Denn wie sagte Henry Ford:
„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.“

Warum gibt es eigentlich

private Bankhäuser?
Ich bin für eine Verstaatlichung des Bankensektors und für die Verstaatlichung des Geldes. Dann noch die ouver the Counter Geschäfte ausschliesslich mit Spielgeld legitimeren und die Börsenheschäfte auf dem notwendigen Mass betreiben....
MfG

Banken-Stresstest: Hinter's-Licht-führen der Kunden !

Banken haben hierzulande gar nichts zu
fürchten ! Ihre Eigenkapitaldecke liegt
bei ca. 30 %.

In Staaten, in denen dem Gesetzgeber
der Schutz der Kunden(-gelder) wichtig
ist,, beträgt die Eigenkapitaldeckungs-
quote mind. (!!) 40 % des Kapitals !

Hierzulande dümpeln unsere Banken bei
lediglich rund 30 % Eigenkapitaldek-
kung herum.
M. a. W.: Die Banken haben
(fast so gut wie) nichts zu befürchten,
wenn zB "ein Bank-Zusammenbruch"
erfolgen sollte.
Spekulationen sind an der Tagesord-
nung: So zB vor einigen Jahren dies
Bank der Lehmann-Brothers in den
USA, die zum Zusammenbruch führte.

Aber auch in DE gab es schon den 1.
Bankzusammenbruch. Das war die
Privatbank des Herrn Iwan David
Herstatt 1973/74 in Köln.

Der Bankdirektor Herstatt ließ es zu,
daß sein Chef-Devisenhändler Danny
(Daniel) Dattel mit den Geldeinlagen,
(Kundengelder) spekulierte - man kann
auch sagen: die Kundengelder wurden
veruntreut (§ 266 StGB).

Die Mini-Einlage reicht bei weitem
nicht, um Forderungen abzudecken !

8% eigenkapital == 92% schulden

nichts gegen tests oder zertifizierungen, aber eine eigenkapitalquote von 8% ist für ein bankinstitut natürlich ein kompletter witz.

die aufgabe von banken war im letzten jahrhundert mal buchgeld anzuhäufen, damit sie es dann verleihen kann.

heute ist das hauptgeschäft von banken sich gegenseitig geld zu leihen, davon 25% p.a. den aktionären zu schenken, um sich dann nach ihrer pleite selbst zu verbriefen und diese schulden als wetteinsatz in glückspielen wieder auf den markt der "finanzprodukte" einzusetzen.

eine imbissbude oder ein aktionskünstler mit 8% eigenkapital wäre nach 4 wochen zahlungsunfähig, ganz zu schweigen von einem mittelständischen produktionsbetrieb.

die einzigen unternehmen, die es sich offenbar leisten können, fast ausschliesslich mit fremdem geld zu wirtschaften, sind die banken selbst. alle anderen bekämen von banken keine kredite in dieser höhe.

alle anderen bekommen auch kein frisches geld von der zentralbank ...

HRE

man darf auch schon auf das ergebnis von commerzbank und hypo real estate gespannt sein.

beide haben, wenn man das per mlchmädchenrechnung übeschlägt, null eigenkapital und 5-20 mal mehr schulden wie sie umsatz machen.

wer bei solchen instituten feststellen will, sie hätten "eigenkapital" und seien "stressresistent", der ist entweder politiker, oder statistiker, oder jurist, aber aus sicht der betriebswirtschaft sind diese beiden und viele anderen institute komplett pleite.

Darstellung: